071400-统计学

大规模复杂数据分析

2009-09--2013-07   北京大学   博士
2005-09--2009-07   北京师范大学   学士

   

2023-03~现在, 中国科学院数学与系统科学研究院, 研究员
2017-12~现在, 西南财经大学, 教授
2017-03~2017-11,西南财经大学, 副教授
2013-09~2017-02,澳大利亚墨尔本大学, Research Fellow
2009-09~2013-07,北京大学, 博士
2005-09~2009-07,北京师范大学, 学士

   

（1） 第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）, 三等奖, 部委级, 2020
（2） 第十五届四川省青年科技奖, 省级, 2020
（3） 四川省第十八次社会科学优秀成果奖, 三等奖, 省级, 2019
（4） 中国数量经济学会第十二届优秀科研成果奖, 一等奖, 其他, 2019
（5） 中国数学会钟家庆数学奖, , 其他, 2013
（6） IMS Laha Award, , 其他, 2012

   

（1） Edge differentially private estimation in the ��-model via jittering and method of moments, ANNALS OF STATISTICS, 2024, 第 1 作者
（2） An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series, JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2024, 第 1 作者
（3） Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data, JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2024, 第 1 作者  通讯作者
（4） Central limit theorems for high dimensional dependent data, BERNOULLI, 2024, 第 1 作者
（5） Culling the herd of moments with penalized empirical likelihood, JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2023, 第 1 作者
（6） Testing the martingale difference hypothesis in high dimension, JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2023, 第 1 作者
（7） Modelling matrix time series via a tensor CP-decomposition, JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 2023, 第 1 作者  通讯作者
（8） Statistical inferences for complex dependence of multimodal imaging data, JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2023, 第 1 作者
（9） Estimation of subgraph densities in noisy networks, JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2022, 第 1 作者
（10） Testing for unit roots based on sample autocovariances, BIOMETRIKA, 2022, 第 1 作者
（11） High-dimensional empirical likelihood inference, BIOMETRIKA, 2021, 第 1 作者
（12） Discussion of 'Network cross-validation by edge sampling', BIOMETRIKA, 2020, 第 1 作者
（13） A frequency domain analysis of the error distribution from noisy high-frequency data, BIOMETRIKA, 2018, 第 1 作者
（14） Peter Hall's contribution to empirical likelihood, STATISTICA SINICA, 2018, 第 1 作者
（15） Principal component analysis for second-order stationary vector time series, ANNALS OF STATISTICS, 2018, 第 1 作者
（16） Confidence regions for entries of a large precision matrix, JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 第 1 作者
（17） A new scope of penalized empirical likelihood with high-dimensional estimating equations, ANNALS OF STATISTICS, 2018, 第 1 作者
（18） Testing for high-dimensional white noise using maximum cross-correlations, BIOMETRIKA, 2017, 第 1 作者
（19） Simulation-based hypothesis testing of high dimensional means under covariance heterogeneity, BIOMETRICS, 2017, 第 1 作者
（20） Comparing large covariance matrices under weak conditions on the dependence structure and its application to gene clustering, BIOMETRICS, 2017, 第 1 作者
（21） LOCAL INDEPENDENCE FEATURE SCREENING FOR NONPARAMETRIC AND SEMIPARAMETRIC MODELS BY MARGINAL EMPIRICAL LIKELIHOOD, ANNALS OF STATISTICS, 2016, 第 1 作者
（22） Cramer-type moderate deviations for Studentized two-sample U-statistics with applications, ANNALS OF STATISTICS, 2016, 第 1 作者
（23） High dimensional generalized empirical likelihood for moment restrictions with dependent data, JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 第 1 作者
（24） High dimensional stochastic regression with latent factors, endogeneity and nonlinearity, JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 第 1 作者
（25） Double-bootstrap methods that use a single double-bootstrap simulation, BIOMETRIKA, 2015, 第 1 作者  通讯作者
（26） MARGINAL EMPIRICAL LIKELIHOOD AND SURE INDEPENDENCE FEATURE SCREENING, ANNALS OF STATISTICS, 2013, 第 1 作者
（27） On the approximate maximum likelihood estimation for diffusion processes, ANNALS OF STATISTICS, 2011, 第 1 作者

   

（ 1 ） 高维高频金融数据中微观结构噪声的统计推断, 负责人, 国家任务, 2024-01--2024-12
（ 2 ） 求解超高维计量经济模型的快速算法及其理论分析, 负责人, 国家任务, 2022-01--2026-12
（ 3 ） 时空数据建模和预测研究, 负责人, 国家任务, 2020-01--2024-12
（ 4 ） 高维高频数据中若干问题的研究, 负责人, 国家任务, 2019-01--2022-12
（ 5 ） 超高维估计方程模型的理论与实践, 负责人, 国家任务, 2018-03--2021-03
（ 6 ） 高维时间序列的降维与建模, 负责人, 国家任务, 2016-01--2018-12