基本信息
宋永生  男  博导  中国科学院数学与系统科学研究院
电子邮件: yssong@amss.ac.cn
通信地址: 北京市海淀区中关村东路55号 中科院数学与系统科学研究院
邮政编码: 100190

研究领域

随机分析

招生信息

   
招生专业
070103-概率论与数理统计
招生方向
非线性期望

教育背景

2003-09--2008-07 中科院 数学与系统科学研究院 博士
1999-09--2003-07 山东大学 数学学院 学士
学历

研究生


学位
博士

工作经历

   
工作简历
2013-03--今 中科院 数学与系统科学研究院 副研究员
2008-07--2013-03 中科院 数学与系统科学研究院 助理研究员
社会兼职
   

教授课程

   

专利与奖励

   
奖励信息
   
专利成果
   

出版信息

   
发表论文
(1) Supermartingale decomposition theorem under G-expectation, Electron. J. Probab., 2018, 其他(合作组作者)
(2) Stein type characterization for G-normal distributions, Electron. Commun. Probab., 2017, 通讯作者
(3) A Note On G-normal Distributions, Statistics & Probability Letters, 2015, 通讯作者
(4) G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE, J. Math. Soc. Japan, 2015, 第 1 作者
(5) A complete representation theorem for G-martingales, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2014, 通讯作者
(6) Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion, Stochastic Processes and their Applications, 2014, 通讯作者
(7) Comparison theorem, Feynman–Kac formula and Girsanov transformation for BSDEs driven by G-Brownian motion, Stochastic Processes and their Applications, 2014, 第 1 作者
(8) Characterizations of processes with stationary and independent increments under G-expectation, Annales de l Institut Henri Poincare- Probabilites et Statistiques , 2013, 第 1 作者
(9) Uniqueness of the representation for G-martingales with fnite variation, Electron. J. Probab., 2012, 第 1 作者
(10) Some properties on G-evaluation and its applications to G-martingale decomposition, Science in China Series A-Mathematics, 2011, 第 1 作者
(11) Properties of hitting times for G-martingales and their applications,  Stochastic Processes and their Applications , 2011, 第 1 作者
(12) Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders, Insurance: Mathematics and Economics , 2009, 第 1 作者
(13) The representations of two types of functionals on L^\infty(\Omega, F) and L^\infty(\Omega, F, P), Science in China Series A: Mathematics, 2006, 第 1 作者
发表著作
   

科研活动

   
科研项目
( 1 ) G-期望及其在金融中的应用, 主持, 国家级, 2012-01--2014-12
( 2 ) 金融数学中的若干随机分析问题的研究 , 参与, 国家级, 2013-01--2017-12
( 3 ) “非线性期望及其应用”前沿科学研究重点计划项目, 主持, 部委级, 2016-08--2021-07
( 4 ) 青年创新促进会, 主持, 部委级, 2015-01--2018-12
参与会议
(1)the Structure of G-martingales   2016-07-11
(2)A Note On G-normal Distributions   2015-06-05
(3)G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE   2014-06-22
(4)Characterizations of processes with stationary and independent increments under G-expectation.   2013-07-15
(5)Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion   2013-06-24
(6)Characterizations of processes with stationary and independent increments under G-expectation   2013-06-09
(7)Backward SDEs driven by G-Brownian motion   Yongsheng Song   2012-07-02
(8)The representation theorem for G-martingales   Yongsheng Song   2012-05-30
(9)The representation theorem for G-martingales   Yongsheng Song   2012-03-06
(10)Uniqueness of the representation for G-martingales   Yongsheng Song   2011-07-25
(11)Processes with stationary and independent increments under G-expectation   Yongsheng Song   2011-06-06

合作情况

   
项目协作单位
   

指导学生

现指导学生

矫立凯  硕士研究生  070103-概率论与数理统计